Stress test, il Banco promosso

Stress test, il Banco promosso

Le banche italiane “faticano” all’esame della Bce. Due non superano gli stress test, Mps e Carige, due si salvano solo con le ultime misure aggiuntive, Bpm e Popolare Vicenza, cinque (Banco Popolare, Bper, Pop. Sondrio, Creval e Veneto Banca) con le misure di rafforzamento del 2014. Ma il dato rilevante è quello che riguarda la svalutazione degli attivi a seguito della Asset quality review: 12 miliardi (3,5% degli asset) per le banche italiane, il dato peggiore in Europa. Seconda la Grecia con 7,6 miliardi, mentre la Germania si ferma a 6,7 miliardi. In questo scenario, comunque, arrivano le assicurazioni di Bankitalia e Tesoro: il sistema è solido, non ci sono rischi per i risparmiatori. A pesare, puntualizza Via Nazionale, in una simulazione «apocalittica, quando ancora non siamo all’apocalisse», solo le ipotesi di crescita bassa e i pochi aiuti pubblici concessi.

«Banco Popolare supera il Comprehensive Assessment con ampio margine grazie alle misure di rafforzamento patrimoniale già realizzate nel primo semestre 2014» recita una nota ufficiale del gruppo. Ancora il quartiere generale della banca. «In data odierna, il Supervisory Board e il Governing Council della BCE hanno approvato il Final Report and Results dell’esercizio di Comprehensive Assessment - si legge nella nota ufficiale -. Tale esercizio, che è stato condotto dalla BCE in collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali prima che la stessa assuma a novembre 2014 piena responsabilità sulla supervisione delle banche nell’ambito del Single Supervisory Mechanism, si è articolato in Asset Quality Review (AQR), dei dati contabili a fine 2013. Questa parte dell’esercizio ha comportato una revisione della qualità degli attivi ed un controllo dell’adeguatezza delle valutazioni dei medesimi, nonché delle garanzie e dei relativi accantonamenti; Stress Test, condotto in stretta collaborazione con la European Banking Authority (EBA). Questa parte dell’esercizio ha esaminato la tenuta dei bilanci bancari in condizioni di stress. Gli esiti dello Stress Test riflettono l’impatto dell’applicazione di due scenari predefiniti denominati baseline e adverse e non costituiscono previsioni né sulla performance finanziaria futura né sui ratio patrimoniali attesi delle banche interessate».


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